Generalization of risk value measures from the viewpoint of stochastic systems and its application to various types of risk assessment

从随机系统角度推广风险价值测度及其在各类风险评估中的应用

• 批准号: 21K03374
• 负责人: 三澤 哲也
• 金额: $ 2.66万
• 依托单位: Nagoya City University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2021
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2021-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-21K03374/
• 关键词: 確率系; リスク価値尺度; 内部リスク回避度; 双鋭感的価値尺度; プロジェクト事業投資; 太陽光発電; FIP制度; 出力抑制; 再生可能エネルギー電源; 不確実性; 電力事業

研究代表者と分担者は、プロジェクト事業や証券投資で扱われる不確実性を伴うキャッシュフローやリターンを確率系として捉えたうえで、リスク回避的な事業者・投資家にとっての投資価値を測るリスク鋭感的価値尺度（以下RSVM）を定式化し、その数理的研究や発電事業などへの実務的研究を実施してきた。最近、その成果を拡張することで、リスク愛好的側面も有する事業家によるベンチャー事業の評価、あるいはシステム信頼性という投資とは異なる視点のリスク評価など、多様なリスク価値評価に活用しうることが判明しつつある。本研究では、こうした事実を背景に、RSVM自身やその適用対象を拡張したうえで、その数理的性質と実務的有用性について検証することを目的としている。令和４年度の研究実績の概要は以下の通りである。代表者・三澤哲也は、分担者・宮内肇とともに電力システム分野における発電事業へのRSVM活用と課題についてこれまでの成果の整理を行い、改めてRSVMの有効性について検討を行った。またRSVMの信頼性工学分野への展開を見据えて、医療機器に関連する事故報告の統計的な傾向に関する事例研究を行った。分担者・宮原孝夫は、リスク鋭感的価値尺度（RSVM）と双鋭感的価値尺度（BSVM）を動学的に拡張定式化したうえで、その応用・適用法を検討した。分担者・宮内肇は、2022年4月から再生可能エネルギー電源出力の買取りに使われているFeed in Premium（FIP）制度下での蓄電池を併設した太陽光発電事業モデルに対するRSVM評価を行った。その結果、太陽光発電の総容量の増加により最適な蓄電池容量が大きくなること、蓄電池容量を大きくするにつれ、太陽光発電がより多く導入される2030年の想定電源構成のRSVMが現状の電源構成のRSVMに近づくことが示された。

首席研究员和他的合作者将项目项目和证券投资中处理的不确定的现金流和回报视为一个随机系统，并为规避风险的经营者和投资者制定了敏感价值量表。 （以下简称RSVM）并开展了发电项目的数学研究和实践研究。最近，通过扩展结果，发现它们可以用于多种风险价值评估，例如也有喜欢风险的一面的企业家对风险企业的评估，以及从不同于风险评估的角度进行风险评估。投资，例如系统可靠性。以这些事实为背景，本研究的目的是扩展RSVM本身及其应用，并验证其数学性质和实际用途。 2020财年的研究成果总结如下。 Tetsuya Misawa代表和同事Hajime Miyauchi总结了迄今为止RSVM在电力系统领域发电项目中的应用和挑战的成就，并重新考虑了RSVM的有效性。此外，为了展望RSVM在可靠性工程领域的发展，我们对医疗器械相关事故报告的统计趋势进行了案例研究。合著者 Takao Miyahara 开发了风险敏感价值量表 (RSVM) 和双敏感价值量表 (BSVM) 的动态扩展公式，然后检查了它们的应用。协调员Hajime Miyauchi对在溢价补贴（FIP）系统下配备蓄电池的太阳能发电商业模式进行了RSVM评估，该系统将从2022年4月起用于购买可再生能源电力输出。结果表明，最优蓄电池容量将随着太阳能发电总容量的增加而增加，并且随着蓄电池容量的增加，将引入更多的太阳能发电，结果表明其接近RSVM。

项目成果

Analysis of the importance of medical accident reports relating to medical instruments

医疗器械医疗事故报告重要性分析

• DOI: 10.4286/jjmi.93.2
• 发表时间: 2023
• 期刊: Iryou kikigaku (The Japanese journal of medical instrumentation)
• 作者: 渡邊 雅俊;三澤 哲也
• 通讯作者: 三澤 哲也

RSVMによるFIP制度下での太陽光発電事業価値評価

基于RSVM的FIP体系下太阳能发电商业价值评估

• 发表时间: 2021
• 作者: 齊藤美沙;宮内 肇;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也

RSVMによる再生可能エネルギー大量導入下における火力発電事業価値評価

利用RSVM评估大规模引入可再生能源下的火力发电商业价值

• 发表时间: 2022
• 作者: 齊藤美沙;井筒晴海;宮内 肇;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也

Both Sensitive Value Measure and its Applications

敏感价值测度及其应用

• DOI: 10.1007/s10690-021-09352-6
• 发表时间: 2021
• 期刊: Asia-Pacific Financial Markets (Online first)
• 作者: Takashi Yoshino;Atsushi Matsuoka;Katsunori Kimoto;Naoko Kishimoto;土屋卓也;Miyahara Yoshio
• 通讯作者: Miyahara Yoshio

FIP制度下における蓄電池をもつ太陽光発電事業のリスク鋭感的価値尺度による事業価値評価

采用风险敏感价值量表对FIP制度下蓄电池太阳能发电项目进行商业价值评估

• 发表时间: 2022
• 作者: 齊藤美沙;宮内肇;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也