Efficiency bound for moment restriction models with time series observations

具有时间序列观测值的矩限制模型的效率界限

• 批准号: 21K01427
• 负责人: 末石 直也
• 金额: $ 1.16万
• 依托单位: Kobe University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2021
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2021-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-21K01427/
• 关键词: 局所漸近正規性; 特定化検定; 局所過剰識別; タンジェントセット; 効率性限界; 時系列モデル; セミパラメトリックモデル

主として本研究課題の派生研究に取り組んだ。経済学では、モデルの定式化が正しいかどうかを検証する特定化検定がしばしば行われる。しかし、モデルの定式化の正しさを知ることが分析の最終目的であることはほぼない。妥当と判断されたモデルを用いて、推定や統計的推測が行うことが目的であることがほとんどである。そのため、モデルの正しさを判断するというよりも、特定のモデルと結びついた推定量の妥当性を判断するための道具として、特定化検定が用いられることが多い。そこで本研究では、特定化検定により推定量の妥当性を判断することが可能かどうかの検証を行った。具体的な設定は以下のとおりである。ある理想的な分布（帰無仮説）が存在し、仮にデータがこの分布から生成されているならば、モデルは正しく定式化されており、推定量も良い振る舞いをするものとする。しかし、データ生成過程はこの理想的な分布と一致するとは限らず、そこから少しずれた分布（局所対立仮説）から発生している可能性がある。このような設定の下、検定統計量と推定量の漸近的な振る舞いは、理想的な分布からのずれの「方向」に依存する。ある方向に対しては検定は検出力を持つが、別の方向に対して検出力を持たない。一方、推定量についても、ある方向に対してはバイアスを持つが、別の方向に対してはバイアスを持たない。本研究の主要な結果は、検定により検出可能なずれの方向は、推定量にバイアスをもたらすずれの方向と直交しているというものである。これはつまり、特定化検定によって推定量のバイアスの有無を調べるのは不可能であるということを意味している。

我主要从事该研究课题的衍生研究。在经济学中，经常进行规范测试来验证模型公式是否正确。然而，了解模型公式的正确性几乎从来都不是分析的最终目标。在大多数情况下，目的是使用已确定合适的模型进行估计或统计推断。因此，规范检验通常用作判断与特定模型相关的估计量的有效性的工具，而不是判断模型的正确性。因此，在本研究中，我们验证了是否可以使用特异性检验来判断估计量的有效性。具体设置如下。如果存在理想分布（零假设）并且根据该分布生成数据，则模型的公式正确并且估计器表现良好。然而，数据生成过程并不一定符合这种理想分布，并且有可能数据是从稍微偏离它的分布（局部备择假设）生成的。在这种设置下，检验统计量和估计量的渐近行为取决于偏离理想分布的“方向”。测试在一个方向上有力量，但在另一个方向上没有力量。另一方面，估计器在一个方向上也有偏差，但在另一个方向上没有偏差。这项研究的主要结果是，通过测试可检测到的偏移方向与使估计器产生偏差的偏移方向正交。这意味着不可能使用特异性检验来检查估计量是否有偏差。

项目成果

A Misuse of Specification Tests

规范测试的误用

• 发表时间: 2022
• 期刊: arXiv
• 作者: 大塚 雄太;Naoya Sueishi
• 通讯作者: Naoya Sueishi